Les stratégies d'options - Fimarkets.

Positions doptions longues et courtes

Exigences pour les options sur titres et options sur indices canadiennes

Position longue sur l'option d'achat et le sous-jacent. Marge Marge initiale ou Reg T fin de journée Prix d'exercice put short - Prix d'exercice put long Marge de maintien Identique à l'exigence de marge initiale Au comptant ou IRA Cash Si toutes les options sont européennes et réglées en espèces, analogue au compte sur marge. Sur marge IRA Identique au compte sur marge Portfolio Margin Dans le cadre de la réglementation de dictionnaire des termes doptions binaires SEC sur le "Portfolio Margin" et grâce à notre système de calcul de marge en temps réel, notre clientèle a la possibilité de bénéficier positions doptions longues et courtes effet de levier supérieur à celui autorisé par les exigences de marge Reg T.

positions doptions longues et courtes

Pendant des années, la méthode de calcul des exigences de marge pour les comptes de titres actions, options et SSF était fondée sur les règles Reg T. Les calculs utilisés consistent à appliquer des pourcentages fixes à des stratégies de combinaison prédéfinies. Avec le Portfolio Margin marge de portefeuilleles exigences de marge sont déterminées suivant un modèle élaboré à partir des risques, qui calcule la perte maximale possible pour toutes les positions sur une même classe d'actif pour des sous-jacents aux cours et volatilité divers.

Pour éviter ces scénarios à l'approche de l'échéance, IB simule les conséquences de l'échéance en générant des scénarios de cours plausibles pour les sous-jacents, pour lesquels l'exposition de chaque compte est évaluée en supposant la livraison.

Ainsi, l'exigence de marge minimum pour un compte Portfolio margin est statique en journée car l'OCC ne positions doptions longues positions doptions longues et courtes courtes les exigences TIMS qu'une fois par jour. Nous mettons cependant à jour le statut de conformité tout au long de la séance en fonction du cours en temps réel des positions sur les participations détenues dans le compte Portfolio margin.

Veuillez noter que la marge de portefeuille n'est actuellement pas disponible pour les positions sur les contrats à termes et options sur contrats et options sur contrats des États-Unis, sur les obligations des États-Unis, sur les FCP ou sur le marché des changes. Les autorités américaines peuvent toutefois envisager d'inclure ces positions doptions longues et courtes à une date ultérieure. La marge de portefeuille, c'est-à-dire la marge fondée sur les risques, est utilisée depuis plusieurs années sur les marchés de matières premières et de nombreux titres hors États-Unis, avec des résultats satisfaisants.

  1. Option asiatique
  2. Position Longue Et Courte Sur Options
  3. Les Positions Forex « Longues » et « Courtes » Expliquées
  4. Ceci est vrai tant pour les options d'achat que les options de vente.

Selon la composition du compte de trading, le Portfolio margin peut parfois présenter des exigences de marge inférieures à celles des règles Reg T, ce qui se traduit par un effet de levier plus important.

Plus l'effet de levier est important, plus les risques de pertes sont importants.

US Options Margin

Il est également possible que, pour un portefeuille donné dont les positions présentent un risque plus élevé, les exigences de marge du Portfolio Margin soient supérieures à celles du Reg T. En effet, la marge de portefeuille a été conçue pour refléter de façon plus adéquate le risque réel que présentent les positions dans un compte.

  • Position longue et position courte dans le monde de l'investissement - Crédit Finance +
  • Acronyme pour Société d' Investissement à
  • Toucher les options binaires
  • Selon la position, certains investisseurs vont bénéficier lorsque la valeur du titre monte, alors que d'autres profitent lorsqu'elle baisse.

Par conséquent, pour un compte à l'exposition très concentrée, l'approche Portfolio margin est susceptible de présenter des exigences de marge supérieures à celles du Reg T. L'une des raisons d'être du Portfolio Margin consiste à refléter le fait qu'un portefeuille équilibré comportant des positions couvertes présente un risque plus faible.

Au contraire, le Portfolio Margin imposera des exigences de marge proportionnellement plus élevées pour les comptes dont les positions sont plus concentrées sur peu d'actions.

Les stratégies d'options - Fimarkets.

Critères d'éligibilité pour l'obtention d'un Portfolio Margin Notre clientèle doit respecter les critères suivants pour ouvrir un compte Portfolio Margin : Un compte existant qui enregistre un minimum deUSD ou équivalent en valeur nette liquidative pour obtenir un compte Portfolio margin, en plus de l'autorisation de trader des options non-couvertes.

Les clients existants peuvent faire une demande de compte Portfolio Margin sur la page Type de compte de leur espace Gestion de compte à tout moment. Une fois leur demande validée, un compte leur sera ouvert. Les nouveaux clients peuvent faire la demande d'un compte Portfolio Margin au cours de la procédure d'inscription.

positions doptions longues et courtes

Veuillez noter que si la valeur de votre compte tombe sousUSD, vous ne serez pas autorisé à passer d'autres ordres susceptibles d'augmenter votre exigence de marge. Par conséquent, si vous n'avez pas l'intention de maintenir une valeur minimum deUSD dans votre compte, vous ne devez pas demander un compte Portfolio Margin.

  • Exigences de marge pour les options | Interactive Brokers Luxembourg SARL
  • Cet indicateur est formé en calculant le prix moyen de l'instrument sous-jacent sur un nombre prédéfini d'intervalles de temps.
  • Canaux de négociation doptions binaires
  • Position longue sur l'option d'achat et le sous-jacent.

Les demandes de comptes Portfolio Margin pour les nouveaux clients peuvent prendre jusqu'à 2 jours dans des conditions normales pour l'obtention de cette autorisation après ouverture initiale du compte.

Veuillez noter que si l'approvisionnement de votre compte passe sous la barre deUSD ou équivalent USD de valeur nette liquidative, vous ne serez pas autorisé à passer d'autres ordres susceptibles d'augmenter votre exigence de marge tant que la valeur nette liquidative ne sera pas relevée à un minimum deUSD.

Les comptes de clients existants devront également être approuvés et un délai pouvant aller jusqu'à 2 jours après la demande est à prévoir. Les clients existants comme les nouveaux clients recevront un e-mail de confirmation une fois le compte validé.

How to Use Options to Create Synthetic Positions

Les établissements qui souhaitent confier l'exécution de certains ordres à une autre société tout en continuant de nous utiliser comme Prime Broker doivent maintenir une valeur de compte minimum de 1, USD ou équivalent. En raison de restrictions réglementaires de l'IDA, la clientèle du Canada n'a pas accès aux comptes Portfolio margin.

positions doptions longues et courtes

De plus, toutes les actions, options sur actions et indices canadiens, ainsi que les actions européennes, et positions sur actions asiatiques seront soumis au calcul de marge standard. Le système Portfolio margin n'est pas disponible pour ces produits. Fonctionnement du Portfolio Margin Avec le Portfolio margin, les comptes de trading sont composés de trois groupes : Classe d'actif, qui correspond à toutes les positions sur un même sous-jacent ; Classe de produit, qui correspond aux dérivés ; et Groupe de portefeuille, aux produits étroitement liés.

Enfin, le portefeuille inclut tous les produits tels que les indices diversifiés, les indices de croissance, indices d'entreprises à faible capitalisation et les indices FINRA. Le calcul de la marge démarre au niveau le plus petit, celui de la classe d'actif.