Option : cours #3, valeur temps et valeur intrinsèque : définition

Valeur intrinsèque et extrinsèque des options, Évaluation d'option — Wikipédia

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    Cela représente donc le gain potentiel en cas d'exercice de l'option.

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    Plus l'écart est important, plus la valeur intrinsèque est grande. Dans le cas d'une option américaine, l'option peut être exercée à tout moment. En revanche, dans le cas d'une option européenne ou asiatique, il faut attendre l'échéance de l'option.

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    Pour valeur intrinsèque et extrinsèque des options la valeur intrinsèque de l'option européenne, on ne prend pas pour référence le prix spot mais le cours à terme du sous jacent. En pratique, la valeur intrinsèque n'est jamais nulle afin d'éviter que des opérations d'arbitrages soient faites entre l'option et le sous jacent.

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    La valeur intrinsèque de l'option correspond alors à la prime versée par l'acheteur de option. Dans le cas d'une option à la monnaie, le détenteur n'a aucun intérêt à exercer l'option. Il a donc tout intérêt à exercer l'option.

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    Dans le cas d'un Call, le prix d'exercice est inférieur au prix spot du sous jacent. Dans le cas d'un Put, le prix d'exercice est supérieur au prix spot.

    Plus l'option est dans la monnaie, plus sa valeur intrinsèque est grande. Il n'y a aucun intérêt à exercer l'option. Dans le cas d'un Call, le prix d'exercice est supérieur au prix spot du sous jacent.

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    Dans le cas d'un Put, le prix d'exercice est inférieur au prix spot. Une option hors de la monnaie à une valeur intrinsèque nulle. A propos du posteur.

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