LES OPTIONS

Une option est un contrat déchange

Contenu

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    Paiement " inutile " de la prime Le vendeur d'un call ou d'un put L'obligation d'exécuter des termes du contrat dès que l'acheteur demande à exercer l'option Reçoit la prime en contrepartie Risque illimité Risque de devoir se procurer ou vendre des devises si le vendeur de l'option ne dispose pas du sous-jacent au cours du marché quel qu'il soit, si l'entreprise n'en dispose pas. Déterminants d'une option Cours choisi pour la transaction de change. Date d'échéance : Date à laquelle ou jusqu'à laquelle peut être exercée l'option.

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    L'heure limite d'exercice d'une option est, pour une place déterminée, l'heure convenue au-delà de laquelle l'option ne peut être exercée. Si à l'échéance, elle n'a pas été exercée, l'option disparaît. Type : L'option est dite européenne s'il est possible de l'exercer uniquement à son échéance ou américaine s'i l est possible de l'exercer à tout moment jusqu'à son échéance.

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    Sous-jacent : Quantité de devises pouvant être achetée ou vendue grâce à l'option. Le niveau de la prime est fonction du prix d'exercice choisi et de la volatilité des cours.

    Option à barrière[ modifier modifier le code ] Profil de résultat d'un acheteur d'un knock-out call de prime p, de prix d'exercice K et de barrière désactivante B. Une option à barrière in fine peut se décomposer en options vanilles et options binaires. Dans l'exemple ci-contre, l'acheteur de cette structure in fine est en fait long d'un call de prix d'exercice K, short d'un call de prix d'exercice B B est strictement supérieur à Ket short d'un call binaire de prix d'exercice B et de pay-off B - K. Option parisienne[ modifier modifier le code ] Un des travers des options barrière knock out est de mourir dès la barrière touchée. Ainsi, une banque qui a écrit beaucoup d'options barrière peut, si le sous-jacent est proche de la barrière, jouer sur ce même sous-jacent, toucher la barrière et se défaire ainsi de ses obligations.