Les options et leur valorisation,

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    Marchés dérivés? Le plus simple à appréhender est sans nul doute le cours du support. Plus le prix du support s'accroit plus la valeur du call s'accroit.

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    Mais bien d'autres facteurs interviennent dans la valorisation d'une option. Vous trouverez dans le tableau ci dessous la liste des principaux facteurs intervenant dans la valorisation des optionset leur sens.

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    Une option se décompose de deux valeurs qu'il convient de distinguer tant leur mode de valorisation diffère. Une option se compose donc d'une valeur intrinsèque et d'une valeur temps. Téléchargez gratuitement le guide des premiers pas La valeur intrinsèque du montant correspond, pour un call, au maximum entre Cours du support - Prix d'exercice et 0, soit Max [ Crs - P ;0].

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    La valeur intrinsèque d'une option ne peut donc être négative. Pour un call, la valeur intrinsèque devient positive lorsque le cours du support devient supérieur au prix d'exercice, et inversement pour un put.

    Le second élément de la valeur d'une option est la valeur temps. Cette dernière les options et leur valorisation liée à plusieurs facteurs et notamment la durée restant à courir à l'échéance.

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    Ainsi il parait logique que plus une option s'approche de son échéance, plus sa valeur temps diminue, et ceci parce que les chances de voir le support varier fortement diminue. La valeur temps se calcule en retranchant du cours théorique de l'option ou cours du marchéla valeur intrinsèque.

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    Cette valeur peut être plus ou moins forte comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous. Deux méthodes de valorisation des options se distinctent de la multitude des méthodes envisageables.