Prix d'une option

Formule de tarification des options

La tulipe était alors un symbole de réussite sociale.

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A cette époque, les agriculteurs qui la cultivaient achetaient des options de vente pour protéger leurs profits contre une baisse inattendue des prix du bulbe. Il utilisa le principe de la parité call put pour imaginer des prêts synthétiques.

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Le marché des options listées Le marché des options a continué à évoluer, contrôlé essentiellement par les courtiers avec des contrats de gré à gré OTC. Lorsque que le CBOE démarra son activité, très peu de contrats listés et exclusivement des calls étaient listés.

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Une option est un produit financier traité sur un Exchange option listée ou de gré à gré OTC. Pour un achat de call, plus le sous-jacent augmente plus la valeur de la prime augmente.

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Pour un achat de call, plus la volatilité augmente plus le prix augmente. Prenons pour exemple un call avec un Thêta de 0.

VOLATILITÉ IMPLICITE ET BLACK SCHOLES

Pour vendre son delta, le market maker vend ou achète des actifs sous-jacents ou des futures. En effet, lorsque le market maker vend des calls et des puts, il a une position qui se définit avec non seulement du delta mais aussi du gamma, du vega et du thêta.

Pour neutraliser les sensibilités autre que le delta le market formule de tarification des options doit acheter ou vendre des options tout au long de la journée de trading.

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