parité Put-appel. Démonstration, option de type européen et au-dessous sans dividendes

Formule de parité doption

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    Type d'option européenne et au-dessous sans dividendes Tenir compte des hypothèses suivantes: options de type européen; Ils ont effectué deux stratégies par deux portefeuilles: Portefeuille A: L'achat d'un appel et la vente d'un put même échéance Portefeuille B: Acheter une part et un prêt total au prix d'exercice Expiration des options identiques.

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    En prenant la formule de parité Mettre un appelVous pouvez voir comment la stratégie du portefeuille A a un coût déterminé par le côté gauche formule de parité doption l'équation, alors que le portefeuille B a un coût égal au côté droit de l'équation.

    Type d'option américaine et au-dessous sans dividendes Dans les options de style américain, vous devez prendre en compte la possibilité donnée au contrat à exercer formule de parité doption la date limite, il peut avoir une valeur supérieure à celle indiquée dans la démonstration précédente La formule de parité Put-call est donnée par: Option qui a un sous-jacent avec dividendes Pour les options européennes, la formule devient: Pour les options américaines, la formule devient: où D est la valeur actuelle des dividendes versés par le sous-jacent.

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