Delta d’une option à la monnaie : pourquoi est-il égal à 0,5 ?

Calcul delta doption. Description

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Delta d'une option d'achat (call)

Le présent article est consacré au delta, une des principales grecques. Vous constaterez que les options call ont un delta positif et les options put un delta négatif. Une option dans la monnaie a toujours un delta équivalent à 0,5. Calcul delta doption Le delta et le portefeuille Il est possible de calculer le delta par position.

Delta : la grecque que tout trader doit connaître

Si vous connaissez le delta de la position et que vous le multipliez par le nombre de contrats, vous obtiendrez le delta total de votre position. Le delta et la volatilité Découvrez quelques faits sur le delta et la manière dont la grecque se comporte en période de volatilité.

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Une volatilité accrue fait baisser le delta de calls dans la monnaie vers 0,5. Une volatilité accrue fait augmenter le delta de calls en dehors de la monnaie vers 0,5. Une volatilité diminuée fait baisser le delta de calls en dehors de la monnaie à partir de 0,5.

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La solution est de regarder le delta de la totalité du calcul delta doption. Chez LYNX, vous avez la possibilité de consulter la totalité du delta de votre portefeuille. En pratique, un delta neutre est assez difficile à obtenir.

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La couverture en delta neutre permet de protéger le portefeuille contre la variation du prix des produits sous-jacents. Pensez ici à la valeur temps et la volatilité implicite. En outre, vous disposez des meilleurs outils de trading et vous avez accès à quasi tous les marchés des options du monde entier.